Matlab看跌期权二叉树,欧式期权二叉树MATLAB程序

欧式期权二叉树MATLAB程序

function EXS()

S=input('请输入当前股价：\n');

K=input('请输入股票执行价格：\n');

r=input('请输入无风险利率：\n');

theta=input('请输入波动率：\n');

T=input('请输入到期时间：\n');

bc=input('请输入步长：\n');

q=input('请输入股息率：\n');

KZ=input('是否为看涨期权？若是请输入1，若不是请输入其他任意值\n');

u=exp(theta*(T/bc)^0.5);

d=1/u;

a=exp((r-q)*(T/bc));

p=(a-d)/(u-d);

stock=[];

option=[];

stock(1,1)=S;

for i=2:bc+1

for j=1:i

if(j<=i/2)

stock(i,j)=stock(i-1,j)*u;

else

stock(i,j)=stock(i-1,j-1)*d;

end

end

end

for i=1:bc+1

if(KZ==1)

if(stock(bc+1,i)<=K)

option(bc+1,i)=0;

else

option(bc+1,i)=stock(bc+1,i)-K;

end

else

if(stock(bc+1,i)>=S)

option(bc+1,i)=0;

else

option(bc+1,i)=K-stock(bc+1,i);

end

end

end

for i=bc:-1:1;

for j=1:i

option(i,j)=(option(i+1,j)*p+option(i+1,j+1)*(1-p))*exp(-r*T/bc);

end

end

stock,option