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FES03：(Python代码）编程实现局部波动率模型_五阶段局部波动率二叉树模型如何使用

作者：在线问答5 | 2024-08-03 13:41:05

五阶段局部波动率二叉树模型如何使用

一、计算思路：

二叉树中局部波动率内每步上涨概率计算公式为:

$q=\frac{F-S_{d}}{S_{u}-S_{d}}$

与此同时，为了保证节点重合，且节点处局部波动率吻合，因此设计如下计算方式与修正方法：

$S_{u}=F+\frac{S^{2}\sigma ^{2}\left (S,t \right )dt}{F-S_{d}}$ ;

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