如何用MATLAB写欧氏看涨看跌期权(B-S模型)的代码_matlab期权定价代码

作者：IT小白 | 2024-08-03 13:55:29

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matlab期权定价代码

如何用MATLAB写欧氏看涨看跌期权(B-S模型)的代码

欧式期权 (European Options) 即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。

具体的数学模型为:
无收益欧式看涨期权的定价公式
在这里插入图片描述
无收益资产欧式看跌期权的定价公式

其中，
（1）S:标的资产的价格；（2） X：行权价格；（3） T-t：到期期限；
（4）σ：标的资产价格波动率；（5） r：连续复利的无风险利率；

模型介绍完毕, 上代码

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